Calleja trabaja en BlackRock desde 2009, año en el que se incorporó al equipo de iShares de Iberia. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas y un grado máster en Estrategia Empresarial de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Además, Roque Calleja cuenta con un máster en Inversiones Alternativas del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) de Madrid.